🧭 skill-quant-factor-directional-alpha

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方向类因子库：296 个独立 OHLCV 因子 Skill，真实行情验证 296/296 全部通过。

skill-quant-factor-directional-alpha 是 QuantSkills 组织的方向类因子 Skill 仓库，收录用于刻画价格方向、趋势延续、突破、反转和通道位置的 OHLCV 因子。

QuantSkills GitHub 组织：https://github.com/quantskills

这个仓库适合用于研究：

• 趋势跟随
• 动量延续
• 均值反转
• 价格突破
• 区间位置和通道状态

🧭 QuantSkills 因子库导航

QuantSkills 将这批 OHLCV 因子按研究用途拆分为三个公开 Skill 仓库：

flowchart LR
    D["🧭 directional-alpha<br/>方向类（本仓库）<br/>趋势 · 动量 · 反转 · 突破 · 通道"] ~~~ R["🛡️ risk-pattern-alpha<br/>风险与形态类<br/>波动率 · K线形态 · 震荡 · 回撤"] ~~~ V["📊 volume-stat-alpha<br/>量能与统计类<br/>成交量 · 量价 · 流动性 · 时序排名 · 收益分布"]

    style D fill:#e3f2fd,stroke:#1976d2
    style R fill:#ffebee,stroke:#c62828
    style V fill:#e8f5e9,stroke:#388e3c

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• skill-quant-factor-directional-alpha：方向类，包含趋势、动量、反转、突破和通道位置因子。
• skill-quant-factor-risk-pattern-alpha：风险与形态类，包含波动率、K 线形态、震荡和回撤因子。
• skill-quant-factor-volume-stat-alpha：量能与统计类，包含成交量、量价关系、流动性、时序排名和收益分布因子。

本仓库是其中的方向类因子库，不代表 QuantSkills 因子库的全部内容。

📦 仓库内容

本仓库包含 296 个因子 Skill，保留原始因子编号。

pie showData
    title 296 个因子的类别分布
    "Trend 趋势" : 148
    "Momentum 动量" : 50
    "Breakout 突破" : 48
    "Reversal 反转" : 25
    "Channel 通道" : 25

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类别	数量	说明
Trend	148	均线偏离、EMA 差、趋势强度、趋势效率等趋势状态
Momentum	50	收益动量、跳期动量等方向延续信号
Reversal	25	收益反转类信号
Breakout	48	上轨突破、下轨跌破等突破状态
Channel	25	区间位置、通道内相对位置

🗂️ 单个因子结构

每个因子都是一个独立 Skill 文件夹，统一放在 factors/ 目录下，文件夹命名格式为 <factor_id>-<english_slug>：

factors/
  R001-5d-z-scored-return-momentum/
    SKILL.md
    README.md
    scripts/
      factor.py
      validate.py
    validation_real/
      result.json
      report.md
    references/
      formula.md
    agents/
      openai.yaml

🗃️ 数据要求

因子代码只依赖标准 OHLCV 字段：

date, symbol, open, high, low, close, volume

推荐额外保留：

market

🧪 验证口径

本仓库因子已使用真实行情面板验证：

验证项	口径
🇨🇳 A股	98 个标的
🇺🇸 美股	50 个标的
📅 样本区间	2021-01-04 到 2026-06-10
✅ 验证结果	296 / 296 pass

验证指标包括覆盖率、5 日 Rank IC、5 日 ICIR、五分组 Q5-Q1 收益差、Top 组换手率和无未来函数检查。

🚀 使用方式

flowchart LR
    A["📂 进入任意因子目录<br/>factors/R001-.../"] --> B["🧪 validate.py 自检<br/>validation_real/result.json + report.md"]
    A --> C["🐍 compute_factor(df)<br/>scripts/factor.py"]
    C --> D["📈 因子值<br/>基于你自己的 OHLCV 数据"]

    style A fill:#e3f2fd,stroke:#1976d2
    style B fill:#fff3e0,stroke:#f57c00
    style D fill:#e8f5e9,stroke:#388e3c

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进入任意因子目录后，可以直接运行自检：

$env:PYTHONUTF8='1'
python .\scripts\validate.py

在代码中调用：

from scripts.factor import compute_factor

result = compute_factor(df)

其中 df 是用户自己的 OHLCV 数据。

🗂️ 索引文件

文件	内容
factor_index.json	本仓库全部因子的元数据索引
validation_summary_real.json	本仓库全部因子的真实行情验证汇总
repo_summary.json	仓库级别统计信息

📜 License

This repository is licensed under the GNU General Public License v3.0. See LICENSE.

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